Rischio e dispersione
Simulatore varianza e drawdown
Anche con le stesse ipotesi, l’ordine casuale degli esiti produce percorsi differenti. La simulazione rende visibile questa dispersione.
Strumento 07
Simulatore di varianza e drawdown
Confronta 500 sequenze riproducibili con le stesse ipotesi. Mostra quanto possono divergere i percorsi anche quando probabilità e quota non cambiano.
Metodo e limiti
Capire il risultato prima di usarlo.
Come leggere i percentili
Il 10° percentile rappresenta uno scenario più sfavorevole, la mediana divide le simulazioni in due metà e il 90° percentile mostra uno scenario più favorevole. Non sono limiti certi.
- 500 percorsi
- Stake fisso
- Seed riproducibile
- Probabilità e quota costanti
Drawdown simulato
Il drawdown misura la discesa da un massimo al minimo successivo. Il valore al 90° percentile aiuta a osservare percorsi severi, ma una sequenza reale può essere ancora peggiore.
Domande frequenti
Risposte rapide
La simulazione prevede il profitto futuro?
No. Mostra soltanto cosa può accadere se le ipotesi inserite restano valide.
Perché due simulazioni con stessi dati coincidono?
Lo strumento usa sequenze riproducibili per permettere confronti coerenti quando modifichi un solo parametro.
Strumento educativo. Non valuta la qualità dei dati inseriti e non costituisce previsione, consulenza o invito al gioco.